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加密衍生品周报 | 大涨点燃市场,BTC 期货、期权持仓双双创出历史新高

区块链资讯 2020-11-13 19:00:00
比特币期货成交量环比增加逾 13%,以太坊激增近 60%。比特币期货、期权持仓双双突破前高创下历史纪录,期权成交放缓。以太坊期权成交环比增加近 50%,期权持仓延续反弹趋势,创下历史纪录。

一周市场动态

  • 火币上线 LTC、EOS、TRX、XRP 和 YFII 品种 USDT 本位永续合约。
  • 火币计划于 11 月 15 日 11:00 对 BCH/USDT 永续合约进行交割并停牌。

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周(11 月 6 日至 11 月 12 日),比特币在短暂下探 14400 美元后震荡拉升至 16000 美元上方。11 月 8 日,比特币在凌晨 2 点半开始的两个小时内,快速回落逾 800 美元,期间爆仓超 1.64 亿美元,当日共爆仓 2.11 亿美元。本周四 18 点左右,比特币在升破 16000 万美元后快速回落逾 300 美元的一个小时内爆仓 5885 万美元,当日共爆仓 1.52 亿美元。加密衍生品周报 | ETH 期权持仓创历史纪录,交易热度激增BitMEX、币安、Bybit、火币和 OKEx 五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。比特币期货成交量持续放大,继上周大增近四成之后,过去一周再环比增加 13.49%,一周交易量突破 1620 亿美元。其中,CME 的一周交易量环比增加逾 35%,币安和火币分别增加逾 17% 和 10%。加密衍生品周报 | ETH 期权持仓创历史纪录,交易热度激增比特币期货合约日交易量,来源:Skew以太坊一周成交量环比激增近 60%,达 484.62 亿美元,其中,币安、Bybit 成交量大增近 70%,BitMEX 增加超 60%,OKEx 和火币均增加逾 50%。加密衍生品周报 | ETH 期权持仓创历史纪录,交易热度激增以太坊期货合约日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

伴随着成交量大涨,比特币期货持仓也较一周前增加近 9%,首次突破 60 亿美元,截至 11 月 12 日该数值为 60.68 亿美元,创下历史纪录加密衍生品周报 | ETH 期权持仓创历史纪录,交易热度激增比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew以太坊持仓也较一周前增加 22.31%,截至 11 月 12 日为 14.53 亿美元,距离前高 17 亿美元还有近 17% 的空间。加密衍生品周报 | ETH 期权持仓创历史纪录,交易热度激增以太坊期货合约未平仓头寸,来源:Skew过去一周,比特币和以太坊的期货成交量持续上扬,比特币持仓数值创下历史新高,以太坊持仓增加逾 22%,表明期货市场情绪偏多。不过,考虑到近四周比特币价格大涨逾 43% 创下 2018 年 1 月中旬以来新高,投资者需留意单边上涨之后是否会出现回调。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括 Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币(9 月 1 日上线)、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Deribit 、火币(9 月 11 日上线)和 OKEx。比特币期权交易量相比于前几周动辄百分之三四十的增幅而言大幅放缓。过去一周的交易量为 28.35 亿美元,环比增加 4.26%。其中,CME 的一周成交量继上周回落 45% 之后,过去一周反弹逾 56% 至 5220 万美元。加密衍生品周报 | ETH 期权持仓创历史纪录,交易热度激增比特币期权日交易量,来源:Skew以太坊一周成交量继上周增加 38% 后,过去一周再环比增加近 50%,达 3.47 亿美元。加密衍生品周报 | ETH 期权持仓创历史纪录,交易热度激增以太坊期权日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

比特币期权持仓续刷历史纪录,截至 11 月 12 日达近 38 亿美元,较一周前增加逾 7%。加密衍生品周报 | ETH 期权持仓创历史纪录,交易热度激增比特币期权未平仓头寸,来源:Skew以太坊持仓延续反弹趋势,突破前高,达 6.02 亿美元,较一周前增加约 15%。加密衍生品周报 | ETH 期权持仓创历史纪录,交易热度激增比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

持仓量 PCR 之比

比特币持仓量 PCR 之比自 9 月份以来一直在 0.60 至 0.74 之间震荡,截至昨日为 0.70,这意味着市场多空争夺愈发激烈,但多方长期以来保持的优势地位尚未被撼动。加密衍生品周报 | ETH 期权持仓创历史纪录,交易热度激增比特币持仓量 PCR 之比以太坊持仓量 PCR 之比自 11 月初以来缓慢增加,截至 11 月 12 日为 0.89。加密衍生品周报 | ETH 期权持仓创历史纪录,交易热度激增以太坊持仓量 PCR 之比看跌 / 看涨比(Put/Call Ratio,PCR)是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若 PCR 值大于 1,意味着做空大于做多,若小于 1,做空小于做多。

波动率

伴随着比特币突破 1.6 万美元,比特币的一个月已实现波动率从 11 月初的 38% 涨至目前的近 58%。一个月平值期权(ATM)隐含波动率目前徘徊在 55% 左右。加密衍生品周报 | ETH 期权持仓创历史纪录,交易热度激增从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率以太坊的一个月已实现波动率在 9 月 24 日大幅反弹至 114% 创 5 个月新高,随后在 10 月底最低降至 45%,现反弹至 62% 左右。同时,当前的一个月平值期权隐含波动率为 64%。加密衍生品周报 | ETH 期权持仓创历史纪录,交易热度激增从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率对于期权交易者来说,市场波动率非常重要,但是请注意,所谓的期权波动率实际上与期权价格无关,而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差,而隐含波动率则是通过 B-S 公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升,反之则意味着时间价值下降。换句话说,如果能够比较准确地预测到波动率,那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出,就可以实现较好的收益。期权市场中,以太坊成交量和持仓同步放大,同期,尽管 PCR 之比缓慢增加,但多方优势明显,这意味着投资者对以太坊仍持乐观态度。

期权到期情况

今日将有 3.59 万份比特币期权合约到期,名义价值逾 5.7 亿美元。本月最后一个周五(27 日)将有 5.02 万份合约到期。加密衍生品周报 | ETH 期权持仓创历史纪录,交易热度激增比特币期权到期情况,来源:Skew以太坊期权方面,今日将有 15.9 万份合约到期,名义价值约为 7377 万美元。12 月 25 日将有 52.57 万份合约到期。加密衍生品周报 | ETH 期权持仓创历史纪录,交易热度激增以太坊期权到期情况,来源:Skew
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